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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9720

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMiguel, Fabio Maximiliano-
dc.contributor.authorCampos Kopprio, Cecilia Elisa Dalinda-
dc.date.accessioned2023-02-27T15:48:51Z-
dc.date.available2023-02-27T15:48:51Z-
dc.date.issued2022-11-14-
dc.identifier.citationCampos Kopprio, Cecilia (2022) La teoría de la Selección de Carteras de Markowitz: análisis y aplicación al Mercado de Valores Argentino / Trabajo Final de Grado / Universidad Nacional de Río Negro.es_ES
dc.identifier.urihttp://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/9720-
dc.description.abstractThe objective of this paper is to expose an investment strategy in the Argentine capital market using the optimization method proposed by Harry Markowitz, to obtain a higher return per unit of risk consistently during the period July 2015 - March 2019. Said strategy it is compared with two others, on the one hand, replicating one of the reference indices of our capital market, the MERVAL25, and on the other, investing in the FCI Coniola. At first, the background is described and the corresponding theoretical bases are developed in order to understand and put the problem posed in this work into context. Finally, the three proposed investment strategies are evaluated through an analysis and application of the tools detailed in the previous section, the results obtained are presented and the conclusions reached are presented.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/-
dc.titleLa teoría de la Selección de Carteras de Markowitz: análisis y aplicación al Mercado de Valores Argentinoes_ES
dc.typeTrabajo finales_ES
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)-
dc.description.filiationCampos Kopprio, Cecilia Elisa Dalinda. Universidad Nacional de Río Negro, Escuela Estudios Económicos y Administrativos,Villa Regina, Río Negro, Argentinaes_ES
dc.subject.keywordMarkowitzes_ES
dc.subject.keywordrendimientoes_ES
dc.subject.keywordriesgoes_ES
dc.subject.keywordConiolaes_ES
dc.subject.keywordMerval 25es_ES
dc.subject.keywordRatio de Sharpees_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.subject.materiaCiencias Socialeses_ES
dc.subject.materiaEconomía y Gestiónes_ES
dc.subject.materiaGestión y Administraciónes_ES
dc.origin.lugarDesarrolloUniversidad Nacional de Río Negro,Sede Alto Valle y Valle Medio, Villa Reginaes_ES
dc.description.resumenEl presente trabajo tiene como objetivo exponer una estrategia de inversión en el mercado de capitales argentino utilizando el método de optimización propuesto por Harry Markowitz, para obtener un mayor rendimiento por unidad de riesgo de manera consistente durante el periodo Julio 2015 – Marzo 2019. Dicha estrategia se compara con otras dos, por un lado replicar uno de los índices de referencia de nuestro mercado de capitales, el MERVAL25, y por el otro, invertir en el FCI Coniola. En un principio se describen los antecedentes y se desarrollan las bases teóricas correspondientes con el fin de entender y poner en contexto el problema planteado en el presente trabajo. Finalmente se evalúan las tres estrategias de inversión propuestas mediante un análisis y aplicación de las herramientas detalladas en la sección anterior, se exponen los resultados obtenidos y se presentan las conclusiones alcanzadas.es_ES
dc.type.subtypeTrabajo final de gradoes_ES
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Administración de Empresas

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